1，期权价格计算问题

期权就是预期将来标的资产价格走势的投资工具。 看涨期权预期价格上涨，看跌期权预期价格下跌，所以标的资产价格上涨，上涨预期加强，看涨期权涨价，下跌预期减弱，看跌期权跌价。 同理，标的资产价格下跌，看跌期权涨价，看涨期权跌价！ 明白？？？？？？？？？？
看跌期权价格为：P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式，叫期权平价公式，P是看跌期权的价格，C是看涨期权的价格（这里要求标的物一样，执行价格一样），K是执行价格，r是利率，T是时间，S0是标的物的现价，推导看我的这个回答：http://wenwen.sogou.com/z/q871590053.htm?oldq=1

期权价格计算问题

2，期货知识期权合约的结算价格是怎么计算的

上交所在每个交易日收盘后向市场公布期权合约的结算价格，作为计算期权合约每日日终维持保证金、下一交易日开仓保证金、涨跌停价格等数据的基准。原则上，期权合约的结算价格为该合约当日收盘集合竞价的成交价格。但是，如果当日收盘集合竞价未形成成交价格，或者成交价格明显不合理，那么上交所就会考虑期权交易的多重影响因素，另行计算合约的结算价格。即根据同标的、同到期日、同类型其他行权价的期权合约隐含波动率，推算该合约隐含波动率，并以此计算该合约结算价。此外，期权合约最后交易日如果为实值合约的话，由上交所根据合约标的当日收盘价格和该合约行权价格，计算该合约的结算价格；期权合约最后交易日如果为虚值或者平值合约的话，结算价格为0。期权合约挂牌首日，以上交所公布的开盘参考价作为合约前结算价格。合约标的出现除权、除息的，合约前结算价格按照以下公式进行调整：新合约前结算价格=原合约前结算价格×（原合约单位/新合约单位）。除权除息日，以调整后的合约前结算价作为涨跌幅限制与保证金收取的计算依据。

期货知识期权合约的结算价格是怎么计算的

3，期权期货手续费的的计算

现在期权的手续费上几块到十几块不等，但是也有券商不在意这些手续费，给到投资者的手续费都是成本价，主要是走量大的一个方式。最低可以做到1.8元一张，所以说投资者要多去找一下交易平台。现在没有资金的要求，只要有50万能开通期权，就给1.8元一张
期权手续费按张计算，1.8/张，买多少张，收多少费
不是这样来计算的啊，所以你这样是错误的啊
期权的计算繁琐点买期权简单，就主要是看卖期权。我复制一段资料里你看下比如期货期权卖方交易保证金的收取标准为下列两者中较大者：（1）权利金（期权合约结算价×标的期货合约交易单位）＋标的期货合约交易保证金－期权合约虚值额的一半（2）权利金（期权合约结算价×标的期货合约交易单位）＋标的期货合约交易保证金的一半看涨虚值额=max（期权合约执行价格 - 标的期货合约当日结算价，0）*合约乘数；看跌虚值额=max（标的期货合约当日结算价 - 期权合约执行价格，0）*合约乘数。豆粕期权的合约乘数是10、标的期货合约的交易单位是10.所以以上2个公式可以结合成为一个公式：保证金=权利金＋MAX（期货保证金－1/2虚值额，1/2期货保证金）在软件里会直接有显示，可以就看上面的数值期权行权的手续费很低，比如豆粕就一块三毛钱
你好，期货期权开户手续费虽然是考虑的一个方面，但绝不是最主要的方面，因为现在各个公司手续费都差不多的。期货公司的规模、服务器的速度、客户经理的服务这些方面更应该重点考虑。
场内ETF期权，期权低至1.8元-一张！

期权期货手续费的的计算

4，期权如何定价

在期权运用中，大部分投资者无需知道模型的计算，不用拆解定价模型，只需要了解每个模型需要哪些因素、有什么差异、适用范围和优缺点，然后通过在期权计算器上输入变量即可得到期权的价格。期权行情软件也一般会自带期权计算器，直接给出理论价格。但是，缺点是投资者不知道这些理论价格采用的是哪个模型，也不知道输入的无风险利率以及价格波动水平等变量是多少。不过有些期权行情软件可以由投资者自行去设定无风险利率和波动率水平参数，另外，网上也有各种期权计算器。　　在分析定价模型前，先了解一下它的原理和假设条件。　　期权的定价模型源自“随机漫步理论”，也就是认为标的资产的价格走势是独立的，今天的价格和昨天的价格没有任何关系，即价格是无法预测的。另外，市场也需要是有效市场。在这个假设下，一连串的走势产生“正态分布”，即价格都集中在平均值周围，而且距离平均值越远，频率便越会下跌。　　举个例子，这种分布非常类似小孩玩的落球游戏。把球放在上方，一路下滑，最后落到底部。小球跌落在障碍物左边和右边的概率都是50%，自由滑落的过程形成随机走势，最后跌落到底部。这些球填补底部后，容易形成一个类似正态的分布。　　正态分布的定义比较复杂，但我们只需了解它是对称分布在平均值两边的、钟形的曲线，并且可以找出价格最终落在各个点的概率。在所有的潜在可能中，有68.26%的可能性是分布在正负第一个标准差范围内，有13.6%的可能性是分布在正负第二个标准差范围内，有2.2%的可能性是分布在正负第三个标准差范围内。　　期权的定价基础就是根据这个特征为基础的，即期权的模型是概率模型，计算的是以正态分布为假设基础的理论价格。但实际标的资产的价格走势并不一定是正态分布。比如，可能会出现像图片中的各种不同的状态。　　应用标准偏差原理的布林带指标，虽然理论上价格出现在三个标准偏差范围外的概率很低，只有0.3%（1000个交易日K线中只出现3次），但实际上，出现的概率远超过0.3%。因为期货价格或者说股票价格不完全是标准正态分布。两边的概率分布有别于标准正态分布，可能更分散，也可能更集中，表现为不同的峰度。比如股票价格的分布更偏向于对数正态分布。那么在计算期权价格的时候，有些模型会对峰度进行调整，更符合实际。　　另外，像股票存在成长价值，存在平均值上移的过程，而且大幅上涨的概率比大幅下跌的概率大，那么它的价格向上的斜率比向下的斜率大，所以平均值两边的百分比比例会不一样。为了更贴近实际，有些期权定价模型也会把偏度的调整计入定价。
是和理论的到期时的价格有关，我们算理论的未来的没有人知道，我们是算出他的理论值
标准的百慕大权证通常在权证上市日和到期日之间多设定一个行权日,取名"百慕大"是因为百慕大位于美国本土与夏威夷之间。后来,百慕大权证的含义扩展为权证可以在事先指定的存续期内的若干个交易日行权,例如我们假设百慕大权证,行权日可以设为2007年12月10日、2008年2月10日、2008年4月10日、2008年6月10日等。百慕大权证由于给予权证持有人更多的行权日选择,因此价格比同等条款的欧式权证高,但应低于同等条款的美式权证。万科的百慕大权证是一种特殊的扩展意义的百慕大权证,允许权证持有人在万科百慕大权证存续期最后五个交易日行权。补充：期权定价的计算过程异常繁杂，且衍生种类甚多。欧式期权只能在到期日执行，而那式期权可以在期权有效期内任何时间执行。百慕大式期权介于两者之间，可以在期权有效期内几个特定日执行。美式期权计算本就复杂，百慕大式期权计算更复杂，只能用二项式期权方法或三项式期权方法近似求解。
你好你有打错字么
这个定价问题并不重要，期权内在价值的计算公式才是最重要的，看涨期权的内在价值＝（标的物价格－行权价）×行权比例数值看跌期权的内在价值＝（行权价－标的物价格）×行权比例数值1、如果数值等于或小于零，表示此时对应的期权无内在价值。说白了，就是此时的期权不值钱，价格相对也会便宜。需要注意的是：此时不值钱不等于未来也不值钱。因此在期权约定的期限内重点分析它所对应的标的物在这一期间的价格走势是至关重要的。2、如果数值大于零，表示此时对应的期权有内在价值。此时数值为多少，那它此时就值多少钱。期权的价格通常会高出其内在价值的一小部分（那一小部分的价格又称为时间价值）。同样需要注意的是：此时值钱不等于未来也值钱，或者此时值这些钱不等于未来也值这些钱。因此在期权约定的期限内要重点分析它所对应的标的物在的这一期间的价格走势。

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